ジョハンセン検定

3行要約

1. 複数の時系列データ間にコインテグレーション関係があるかを調べる検定。
2. ベクトル自己回帰モデルを用いて、長期的な統計的関係を特定する。
3. 計量経済学において、変数間の安定的な関係を分析するために不可欠である。