拡張ディッキー–フラー検定

3行要約

1. 時系列データが単位根を持ち、非定常であるかを確認する統計的検定。
2. 自己回帰モデルにラグ項を追加し、高次の系列相関に対応させたもの。
3. 経済分析において、見せかけの回帰を避けるための必須の手順である。