ADF-GLS検定

3行要約

1. 時系列データに単位根が存在するかを調べるための統計的検定法。
2. 従来のADF検定を改良し、トレンド除去に一般化最小二乗法を用いる。
3. 小標本においても検出力が高いという特徴を持ち、経済分析で利用される。