GRS検定

3行要約

1. 資産価格モデル（CAPMなど）の妥当性を評価するための統計的検定。
2. 複数のポートフォリオの異常リターンが同時にゼロであるかを検証する。
3. 金融経済学において、投資戦略の有効性を厳密にテストする手法。