コルモゴロフの拡張定理

3行要約

1. 有限次元分布の族から、無限次元の確率過程を構成できることを保証する定理。
2. 一貫性の条件を満たす分布族があれば、それに対応する確率空間と確率過程が存在する。
3. ブラウン運動などの連続時間確率過程の数学的基盤となっている。