ファインマン–カッツの公式

3行要約

1. 偏微分方程式の解を、確率過程の期待値として表現する公式である。
2. シュレーディンガー方程式などを、経路積分を用いて解く数学的基礎。
3. 金融工学におけるデリバティブ価格の算出などにも広く応用される。