伊藤の補題

3行要約

1. 確率微分方程式において、確率過程の関数の微分を計算するための公式である。
2. 通常の微分積分学における連鎖律に、二次の変動項を加えた形式を持つ。
3. 金融工学におけるオプション価格理論（ブラック・ショールズ方程式）の導出に不可欠である。