確率微分方程式

3行要約

1. ランダムな変動（ノイズ）を含む現象を記述する微分方程式。
2. ブラウン運動などの不規則な動きを、数学的に厳密に扱うことができる。
3. 金融工学における株価モデルや、物理学の拡散現象の解析に用いられる。