ドゥーブのマルチンゲール不等式

3行要約

1. 確率論において、マルチンゲールの最大値の分布を抑えるための不等式。
2. 確率過程の解析において、最大値のノルムを終端値のノルムで評価できる。
3. ブラウン運動や確率積分の理論において、収束性を示すための強力な道具。